Anggaran Kovesarian Teguh (MCD)
Kovesarian Teguh melalui anggaran Minimum Covariance Determinant (MCD) menganggar vektor min multivariat dan matriks kovesarian yang tidak terdistorsi oleh pencilan. Ia dijadikan praktikal oleh algoritma Fast-MCD oleh Rousseeuw dan Van Driessen (1999), yang dibina atas kerja awal Rousseeuw mengenai anggaran teguh.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuasa Dua Terpangkas Terkecil (LTS)Statistik↔ compare
- Anggaran Sisihan Mutlak Mutlak (MAD)Statistik↔ compare
- ANOVA Robust (Welch & Min Tumas Dipangkas)Statistik↔ compare
- Penganggar Theil-SenStatistik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →