Ralat Piawai (HC) Teguh Heteroskedastisiti
Ralat piawai teguh heteroskedastisiti ialah pembetulan kepada matriks kovarians regresi OLS yang menghasilkan inferens yang sah apabila varians ralat tidak malar. Diperkenalkan oleh Halbert White pada tahun 1980 dan diperhalusi kepada varian sampel terhingga HC1-HC4 oleh MacKinnon dan White pada tahun 1985, ia meninggalkan anggaran pekali tidak berubah tetapi membina semula ralat piawai supaya ujian t dan F kekal boleh dipercayai di bawah heteroskedastisiti.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ralat Piawai Teguh KelompokStatistik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrik↔ compare
- Kuasa Dua Terkecil Berwajaran (WLS)Statistik↔ compare
- Sempelan Liar untuk Inferens RegresiStatistik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →