Panel PP unit root test
The Panel PP unit root test extends the nonparametric Phillips-Perron correction for serial correlation to a multi-individual panel setting. It tests the null hypothesis that all cross-sectional units contain a unit root, using a pooled or averaged PP-type statistic that is robust to heteroscedastic and serially correlated errors without requiring explicit lag selection.
Rekod sumber
Petikan disalin secara verbatim daripada rekod sumber kaedah. Tiada pengesahan peringkat tuntutan disimpulkan daripadanya.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. · DOI 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. · DOI 10.1093/biomet/75.2.335
Tuntutan yang dikurasi
Tuntutan disimpan dalam lejar bukti, setiap satu dengan penilaiannya sendiri.
Pandangan ini tidak mencipta penilaian tuntutan apabila lejar tiada.
Kaedah berkaitan
Dijana daripada graf kaedah dan ditunjukkan sebagai perhubungan yang dicadangkan mesin — tiada tuntutan bukti disimpulkan.