Robustās regresijas W-novērtētājs (Velsa / Tukija divkvadrāts)
W-novērtētājs ir robustu M-novērtētāju variantu saime lineārajai regresijai, kas izmanto Tukija divkvadrāta un Velsa svara funkcijas, ieviestas darbos, kas aizsākas ar Bītona un Tukija (Beaton and Tukey, 1974) pētījumiem. Tā kā tā svari strauji samazinās līdz nullei, pieaugot atlikumam, tas spēcīgāk nekā Hūbera M-novērtētājs pretojas ārējām vērtībām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-EstimatorStatistika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- S-novērtētājs robustajai regresijaiStatistika↔ compare
- Teila-Senas novērtētājsStatistika↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →