Time-varying parameter Johansen cointegration
Time-varying parameter (TVP) Johansen cointegration extends the classic Johansen framework by allowing the cointegrating vectors and adjustment speeds to evolve over time. It is designed for integrated multivariate time series whose long-run equilibrium relationships are subject to structural change, regime shifts, or gradual parameter drift, common in macroeconomic and financial data.
Avota reģistrs
Atsauces kopētas tieši no metodes avota reģistra. Tās nenozīmē nekādu apgalvojumu līmeņa verifikāciju.
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. · DOI 10.2307/2938278
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. · DOI 10.1017/S0266466699155026
Kurēti apgalvojumi
Apgalvojumi saglabāti pierādījumu reģistrā, katram ar savu novērtējumu.
Šis skatījums neizgudro apgalvojumu novērtējumu, ja reģistrā tā nav.
Saistītās metodes
Ģenerēts no metodes grafika un parādīts kā mašīnas ieteiktas attiecības — netiek izvirzīts neviens pierādījumu apgalvojums.