방법 증거 기록
Time series Bayesian inference
Time series Bayesian inference applies Bayes' theorem sequentially to time-ordered observations, maintaining a full probability distribution over hidden states and model parameters at every time step. This framework unifies state-space models, dynamic linear models, and particle filters, producing calibrated uncertainty for both filtering (real-time) and retrospective smoothing tasks.
원본 기록
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Bayesian Inference for Time Series Models
분류학적 방법 기록 · bayesian / bayesian
- West, M. & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. · ISBN 978-0387947259
- Prado, R. & West, M. (2010). Time Series: Modeling, Computation, and Inference. CRC Press. · ISBN 978-1420093360
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관련 방법
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