Regression model
ロバスト・ハウスマン仕様検定 (Robust Hausman Specification Test)
ロバスト・ハウスマン検定は、パネルデータモデルにおける固定効果推定量と変量効果推定量との選択に用いられる、不均一分散および自己相関に対して頑健なハウスマン仕様検定のバージョンである。これは、ハウスマン (1978) の検定と、アレジャーノ (1993) によって開発された相関効果の頑健な扱いを基盤としている。
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出典
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/robust-hausman-test
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