Hypothesis test

ピアソンのカイ二乗独立性検定

カイ二乗独立性検定は、2つのカテゴリカル変数が統計的に関連しているか、あるいは互いに独立しているかを判断するノンパラメトリックな仮説検定です。1900年にカール・ピアソンによって導入され、分割表の分析における標準的な手順として現在も用いられています。正規性の仮定は不要で、観測が独立であること、および期待度数が十分に大きいことのみが求められます。

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出典

  1. Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables. Philosophical Magazine, Series 5, 50(302), 157–175. link

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ScholarGate. (2026, June 1). Chi-square goodness-of-fit test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/chi-square

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ScholarGateChi-square goodness-of-fit test (Chi-square goodness-of-fit test). 2026-06-15に以下より取得 https://scholargate.app/ja/statistics/chi-square · データセット: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026