手法証拠記録
Heteroscedasticity-Robust Standard Errors
Heteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. Introduced by Halbert White in 1980 and refined into the finite-sample variants HC1-HC4 by MacKinnon and White in 1985, they leave the coefficient estimates unchanged but rebuild the standard errors so that t and F tests remain trustworthy under heteroscedasticity.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors
分類的手法記録 · regression-model / statistics
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. · DOI 10.2307/1912934
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. · DOI 10.1016/0304-4076(85)90158-7
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
まだキュレーションされた主張はありません
このビューは、台帳に主張評価がない場合、主張評価を生成しません。
関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。