手法証拠記録
GARCH Model
The Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model, introduced by Tim Bollerslev in 1986, models the time-varying conditional variance of a financial time series. It captures volatility clustering and the ARCH effect, and is the standard tool for estimating risk and volatility in return series.
出典記録
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Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
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