時系列逐次モンテカルロ法

時系列逐次モンテカルロ法（SMC）は、一般にパーティクルフィルタと呼ばれるもので、観測値が逐次的に到着するにつれて、動的システムの隠れ状態を追跡するベイズ的シミュレーション手法である。重み付けされたランダムサンプル（パーティクル）の集団が、システムダイナミクスを通じて前方へ伝播され、各パーティクルが新しい観測値をどれだけうまく説明できるかに応じて重み付けされ、表現を妥当な状態に集中させるために周期的にリサンプリングされる。