Bayesian methodsBayesian / computational
時系列ベイズ階層モデル
時系列ベイズ階層モデルは、階層的（多層的）ベイズ枠組みと動的状態空間構造を組み合わせ、複数の単位またはグループで収集された時系列データを分析する。事前分布は、単位内ダイナミクスと単位間変動の両方に関する信念をエンコードし、事後分布はMCMCまたは逐次モンテカルロ法によって得られ、不確実性が校正された完全な確率的予測が得られる。
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出典
- West, M. & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time Series Bayesian Hierarchical Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/bayesian/time-series-bayesian-hierarchical-model
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