Filtro di Kalman per il tracciamento del segnale
Il filtro di Kalman è un algoritmo ricorsivo che stima in modo ottimale lo stato di un sistema dinamico lineare a partire da misurazioni rumorose, minimizzando l'errore quadratico medio. Introdotto da Rudolf Kalman nel 1960, ha rivoluzionato la teoria del controllo, la navigazione e l'elaborazione dei segnali, consentendo una stima ottimale in tempo reale per sistemi tempo-varianti. Il filtro di Kalman è diventato indispensabile per il tracciamento di veicoli spaziali, la navigazione GPS e innumerevoli applicazioni moderne.
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Fonti
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Grewal, M. S., & Andrews, A. P. (2015). Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB (4th ed.). Wiley-IEEE Press. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter for Signal Estimation and Tracking. ScholarGate. https://scholargate.app/it/signal-processing/kalman-filter-signal
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