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Regressione Lineare Regolarizzata

La regressione lineare regolarizzata aggiunge un termine di penalità all'obiettivo dei minimi quadrati ordinari, contraendo o azzerando i coefficienti per ridurre l'overfitting e gestire la multicollinearità. Le tre varianti principali — Ridge (penalità L2), Lasso (penalità L1) ed Elastic Net (combinazione L1+L2) — rendono la regressione lineare utilizzabile anche quando le caratteristiche superano le osservazioni o i predittori sono altamente correlati.

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Fonti

  1. Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 58(1), 267–288. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x
  2. Hastie, T., Tibshirani, R. & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2nd ed., Ch. 3). Springer. ISBN: 978-0-387-84858-7

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Regularized Linear Regression (Ridge, Lasso, Elastic Net). ScholarGate. https://scholargate.app/it/machine-learning/regularized-linear-regression

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ScholarGateRegularized linear regression (Regularized Linear Regression (Ridge, Lasso, Elastic Net)). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/machine-learning/regularized-linear-regression · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026