Time series approximate Bayesian computation
Time series ABC is a likelihood-free Bayesian inference method that estimates the posterior distribution of model parameters for dynamical or time-indexed systems by comparing summary statistics of simulated trajectories to those of the observed series, bypassing the need to evaluate an analytic likelihood. It is particularly valuable for complex mechanistic or stochastic models whose likelihoods are intractable.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Toni, T., Welch, D., Strelkowa, N., Ipsen, A. & Stumpf, M. P. H. (2009). Approximate Bayesian computation scheme for parameter inference and model selection in dynamical systems. Journal of the Royal Society Interface, 6(31), 187–202. · DOI 10.1098/rsif.2008.0172
- Sisson, S. A., Fan, Y. & Beaumont, M. A. (Eds.) (2018). Handbook of Approximate Bayesian Computation. CRC Press. · ISBN 978-1439881507
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.