Record di evidenza del metodo

Robust Time Series Analysis

Robust Time Series Analysis fits autoregressive, moving-average, and ARIMA models to series that contain outliers or structural breaks, using M-estimation or MM-estimation instead of ordinary least squares so that a few anomalous observations do not distort the fit. It follows the robust statistics tradition consolidated in Maronna, Martin, Yohai and Salibián-Barrera (2019).

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA)

Record tassonomico del metodo · regression-model / statistics

Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. · ISBN 978-1119214687
Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. · URL

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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

Same method familyBreakdown Point Analysismachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMAD Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRobust Mixed Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySn and Qn Scale Estimatorsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.