Record di evidenza del metodo

Dolado-Lütkepohl Causality

The Dolado-Lütkepohl (DL) test, introduced by Dolado and Lütkepohl (1996), is a modified Wald procedure for testing Granger causality in vector autoregressive (VAR) systems whose variables may be integrated or cointegrated. By fitting a VAR of slightly higher order than necessary and restricting the Wald statistic to the first p lag blocks, the test recovers the standard chi-squared limiting distribution without requiring pre-testing for cointegration or transformation to error-correction form.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test

Record tassonomico del metodo · hypothesis-test / econometrics

Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. · DOI 10.1080/07474939608800362

Apri metodo completo

Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

Used in the same domainGranger Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketToda-Yamamoto Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.