Simulazione Monte Carlo Multilivello
Il Monte Carlo Multilivello (MLMC) è una tecnica di riduzione della varianza che stima le aspettazioni combinando simulazioni eseguite a molteplici livelli di risoluzione numerica. Simulazioni grossolane ed economiche catturano la maggior parte del segnale; simulazioni fini e costose correggono solo la piccola differenza residua, riducendo drasticamente il costo computazionale totale rispetto al Monte Carlo standard eseguito solo al livello più fine.
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Fonti
- Giles, M. B. (2008). Multilevel Monte Carlo path simulation. Operations Research, 56(3), 607–617. DOI: 10.1287/opre.1070.0496 ↗
- Giles, M. B. (2015). Multilevel Monte Carlo methods. Acta Numerica, 24, 259–328. DOI: 10.1017/s096249291500001x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Multilevel Monte Carlo Simulation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/bayesian/multilevel-monte-carlo-simulation
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