ScholarGate
Asisten
Regression model

Analisis Deret Waktu Robust

Analisis Deret Waktu Robust menyesuaikan model autoregresif, rata-rata bergerak, dan ARIMA pada deret yang mengandung pencilan atau patahan struktural, menggunakan M-estimasi atau MM-estimasi alih-alih kuadrat terkecil biasa sehingga beberapa observasi anomali tidak mendistorsi kecocokan. Ini mengikuti tradisi statistik robust yang dikonsolidasikan dalam Maronna, Martin, Yohai dan Salibián-Barrera (2019).

Terapkan dengan StatMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
  2. Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/robust-time-series

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateRobust Time Series Analysis (Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA)). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/statistics/robust-time-series · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026