Analisis Deret Waktu Robust
Analisis Deret Waktu Robust menyesuaikan model autoregresif, rata-rata bergerak, dan ARIMA pada deret yang mengandung pencilan atau patahan struktural, menggunakan M-estimasi atau MM-estimasi alih-alih kuadrat terkecil biasa sehingga beberapa observasi anomali tidak mendistorsi kecocokan. Ini mengikuti tradisi statistik robust yang dikonsolidasikan dalam Maronna, Martin, Yohai dan Salibián-Barrera (2019).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/robust-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Analisis Titik HentiStatistika↔ compare
- Estimasi Deviasi Absolut Median (MAD)Statistika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Campuran Linear Kuat (Robust Linear Mixed-Effects Model)Statistika↔ compare
- Estimator Skala Robust Sn dan QnStatistika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →