Uji Eksak Fisher yang Robust
Uji eksak Fisher yang robust memperluas uji eksak klasik Fisher untuk tabel kontingensi dengan menerapkan penyesuaian koreksi konservatif — yang paling umum adalah koreksi mid-p — untuk mengurangi konservatisme ekstrem dari uji eksak standar. Ini menghasilkan tingkat kesalahan Tipe I yang terkalibrasi lebih baik sambil mempertahankan validitas dalam sampel kecil dan jarang.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
- Lancaster, H. O. (1961). Significance tests in discrete distributions. Journal of the American Statistical Association, 56(294), 223–234. DOI: 10.1080/01621459.1961.10482105 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fisher's Exact Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/robust-fishers-exact-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Chi-Square untuk IndependensiStatistika↔ compare
- Uji eksak FisherStatistika↔ compare
- Uji Chi-Kuadrat RobustStatistika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →