Algoritma EM

Algoritma Ekspektasi-Maksimalisasi (EM) adalah prosedur optimasi iteratif untuk menemukan estimasi kemungkinan maksimum atau kemungkinan aposteriori maksimum dari parameter dalam model statistik dengan variabel laten atau data yang hilang. Diperkenalkan oleh Dempster, Laird, dan Rubin dalam makalah penting mereka tahun 1977, EM bergantian antara menghitung log-kemungkinan data lengkap yang diharapkan (langkah-E) dan memaksimalkannya terhadap parameter (langkah-M), menjamin kemungkinan non-menurun monoton pada setiap iterasi.