Threshold Panel VAR
The Threshold Panel VAR extends the standard vector autoregression framework to accommodate regime-switching behavior where relationships change when a threshold variable crosses a critical level. Introduced by Hansen (1996) and applied to panels by Caner and Hansen (2001), it allows different dynamic relationships across regimes (e.g., expansions versus recessions) while exploiting the cross-sectional dimension of panel data. This nonlinear framework captures state-dependent policy effects and economic mechanisms.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. · DOI 10.2307/2171789
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. · DOI 10.1111/1468-0262.00257
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.