Catatan bukti metode
Fourier OLS
Fourier OLS is an OLS regression extended by adding low-frequency trigonometric (sine and cosine) terms to the regressor matrix. These Fourier components approximate smooth, gradual structural changes in the regression relationship over time without requiring knowledge of the number, timing, or form of the breaks.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
Fourier-Augmented Ordinary Least Squares
Catatan metode taksonomi · regression-model / econometrics
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. · DOI 10.1002/jae.751
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Belum ada klaim yang dikurasi
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.