DSGE Model
A DSGE model is a micro-founded macroeconomic general equilibrium model that combines the optimising decisions of households, firms, and government under rational expectations. Popularised for empirical policy work by Smets and Wouters (2007) and given its Bayesian estimation framework by An and Schorfheide (2007), it is the standard tool for central-bank policy analysis, fiscal-shock simulation, and the study of business-cycle fluctuations.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. · DOI 10.1257/aer.97.3.586
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. · DOI 10.1080/07474930701220071
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. · URL
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.