Bayesian Stacking Ensemble
Bayesian stacking combines the predictive distributions of several base models by finding non-negative weights that maximise the leave-one-out log predictive score of the mixture. Formalised by Yao, Vehtari, Simpson, and Gelman (2018), it yields a single calibrated predictive distribution that is provably at least as good as any single constituent model under cross-validation.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Yao, Y., Vehtari, A., Simpson, D., & Gelman, A. (2018). Using stacking to average Bayesian predictive distributions. Bayesian Analysis, 13(3), 917–1007. · DOI 10.1214/17-BA1091
- Wolpert, D. H. (1992). Stacked generalization. Neural Networks, 5(2), 241–259. · DOI 10.1016/S0893-6080(05)80023-1
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.