Anderson-Darling Test
The Anderson-Darling test is an empirical distribution function (EDF) goodness-of-fit test, introduced by Anderson and Darling in 1952, that checks whether a continuous sample comes from a specified distribution such as the normal, exponential, or Weibull. By weighting deviations more heavily in the tails, it detects departures in the distribution's extremes more powerfully than the Kolmogorov-Smirnov test.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. · DOI 10.1214/aoms/1177729437
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. · DOI 10.1080/01621459.1974.10480196
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.