Sampling Gibbs dengan Data Hilang

Sampling Gibbs dengan data hilang memperlakukan nilai yang tidak teramati sebagai ketidakpastian tambahan bersama dengan parameter model dan mengambil sampel semuanya secara bersamaan dalam sebuah putaran Markov chain Monte Carlo. Metode ini bergantian antara menarik nilai yang hilang dari distribusi kondisionalnya berdasarkan parameter dan menarik parameter dari distribusi kondisionalnya berdasarkan data yang lengkap, menghasilkan posterior atas keduanya secara simultan.