Módszerbizonyíték rekord

Pesaran-Timmermann Test

Introduced by Pesaran and Timmermann (1992), the PT test is a nonparametric procedure that evaluates whether a forecasting model correctly predicts the direction (sign) of a target variable more often than would be expected by chance. It is widely used in financial econometrics and macroeconomic forecasting to assess the practical utility of a model beyond simple error metrics, particularly when the economic cost of getting the direction wrong is high.

Sources recorded, not reviewed

Forrásrekord

A hivatkozások szó szerint a módszer forrásrekordjából kerültek átvételre. Ezekből nem következtethető ki állítás-szintű ellenőrzés.

Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy

Taxonómiai módszerrekord · hypothesis-test / econometrics

Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509922

Teljes módszer megnyitása

Kurált állítások

Az állítások a bizonyíték-jegyzőkönyvben tárolódtak, mindegyik saját értékeléssel.

Még nincsenek kurált állítások

Ez a nézet nem hoz létre állítás-értékelést, ha a jegyzőkönyvben nincs.

Kapcsolódó módszerek

A módszergráfból generálva és gépi javaslatú kapcsolatokként jelenítve meg – nem következtethető ki bizonyíték-állítás.

Taxonomic bucketDiebold-Mariano Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRuns Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySign Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.