Módszerbizonyíték rekord
Kelly Criterion
The Kelly Criterion (1956) is a formula for optimal bet sizing that maximizes the long-run logarithmic growth of wealth. It specifies the optimal fraction of capital to risk on each trade based on win probability and payoff ratio. The criterion has become foundational in quantitative trading, portfolio management, and behavioral economics.
Forrásrekord
A hivatkozások szó szerint a módszer forrásrekordjából kerültek átvételre. Ezekből nem következtethető ki állítás-szintű ellenőrzés.
Kelly Criterion for Optimal Position Sizing
Taxonómiai módszerrekord · regression-model / quantitative-finance
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. · DOI 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. · URL
Kurált állítások
Az állítások a bizonyíték-jegyzőkönyvben tárolódtak, mindegyik saját értékeléssel.
Még nincsenek kurált állítások
Ez a nézet nem hoz létre állítás-értékelést, ha a jegyzőkönyvben nincs.
Kapcsolódó módszerek
A módszergráfból generálva és gépi javaslatú kapcsolatokként jelenítve meg – nem következtethető ki bizonyíték-állítás.