ScholarGate
Asszisztens

Módszerek összehasonlítása

Tekintse át a kiválasztott módszereket egymás mellett; az eltérő sorok kiemelve jelennek meg.

Huber-regresszió×MM-becslés robusztus regresszióhoz×
TudományterületStatisztikaStatisztika
MódszercsaládRegression modelRegression model
Keletkezés éve19641987
MegalkotóPeter J. HuberVictor J. Yohai
TípusRobust linear regression (M-estimation)Robust linear regression
AlapműHuber, P. J. (1964). Robust Estimation of a Location Parameter. Annals of Mathematical Statistics, 35(1), 73-101. DOI ↗Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗
Alternatív nevekHuber M-estimator, Huber loss regression, robust regression, Huber RegresyonuMM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Edici
Kapcsolódó55
ÖsszefoglalóHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differently. It applies a squared (OLS-like) loss to small residuals and a milder absolute-value loss to large ones, so extreme observations cannot dominate the fit.The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved.
ScholarGateAdatkészlet
  1. v1
  2. 2 Források
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 Források
  3. PUBLISHED

Ugrás a kereséshez Diák letöltése

ScholarGateMódszerek összehasonlítása: Huber Regression · MM-Estimator. Letöltve 2026-06-19, forrás: https://scholargate.app/hu/compare