Minimum Covariance Determinant Estimation
साधारण सहप्रसरण की गणना प्रत्येक अवलोकन से की जाती है, इसलिए कुछ चरम बिंदु भी माध्य को हिला सकते हैं और फैलाव को बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय, एम.सी.डी. (MCD) डेटा के सबसे घनी पैक की गई कोर की तलाश करता है — वह उपसमुच्चय जिसका दीर्घवृत्ताभ (ellipsoid) यथासंभव छोटा हो — और उस स्वच्छ कोर से माध्य और सहप्रसरण की गणना करता है। कोर के बाहर गिरने वाले बहिर्वेधक बस छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए परिणामी सारांश विसंगतियों के बजाय डेटा के थोक का वर्णन करता है।
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स्रोत
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/statistics/robust-covariance
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