Robust Factor Analysis
Robust Factor Analysis recovers the latent factor structure of multivariate continuous data while resisting the distorting pull of outliers. Introduced by Pison, Rousseeuw, Filzmoser and Croux (2003), it replaces the classical sample covariance with a robust estimator such as the Minimum Covariance Determinant (MCD) or an S-estimator before extracting factors.
स्रोत रिकॉर्ड
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- Pison, G., Rousseeuw, P. J., Filzmoser, P., & Croux, C. (2003). Robust factor analysis. Journal of Multivariate Analysis, 84(1), 145-172. · DOI 10.1016/S0047-259X(02)00007-6
- Hubert, M., Rousseeuw, P. J., & Vanden Branden, K. (2005). ROBPCA: A new approach to robust principal component analysis. Technometrics, 47(1), 64-79. · DOI 10.1198/004017004000000563
क्यूरेटेड दावे
साक्ष्य लेज़र में दावे बने हुए हैं, प्रत्येक का अपना मूल्यांकन है।
जब लेज़र में कोई दावा नहीं होता है तो यह दृश्य दावा मूल्यांकन का आविष्कार नहीं करता है।
संबंधित विधियाँ
विधि ग्राफ़ से उत्पन्न और मशीन-अनुशंसित संबंध के रूप में दिखाए गए हैं — किसी भी साक्ष्य दावे का अनुमान नहीं लगाया गया है।