PHFS-HVaR — संभाव्य हिचकिचाहट वाले फजी सेट्स के लिए हिचकिचाहट वाला वैल्यू-एट-रिस्क (झोउ-शू 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — संभाव्य हिचकिचाहट वाले फजी सेट्स के लिए हिचकिचाहट वाला वैल्यू-एट-रिस्क (झोउ-शू 2017)) एक रैंकिंग बहु-मानदंड निर्णय-निर्माण (MCDM) विधि है जिसे झोउ, डब्ल्यू. शू, जेड. ने 2017 में प्रस्तुत किया था। यह विकल्पों के निर्णय मैट्रिक्स को कई मानदंडों पर स्कोर करके एक संरचित, पुनरुत्पादनीय परिणाम में बदल देता है।
Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/decision-making/phfs-hvar