רשומת ראיות למתודה
Panel Quantile-on-Quantile Regression
Panel quantile-on-quantile (QQ) regression jointly maps any quantile of the outcome distribution onto any quantile of the predictor distribution across multiple cross-sectional units observed over time. It generalises Sim and Zhou's (2015) cross-sectional QQ framework to a panel setting, revealing a full dependence surface rather than a single average effect, while accounting for individual heterogeneity through fixed or random effects correction.
רשומת מקור
ציטוטים הועתקו מילה במילה מרשומת המקור של המתודה. לא מוסקת כל אימות ברמת הטענה מהם.
Panel Quantile-on-Quantile Regression
רשומת מתודה טקסונומית · regression-model / econometrics
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. · DOI 10.2307/1913643
טענות מאוצרות
טענות שנשמרו ביומן הראיות, לכל אחת הערכה משלה.
עדיין אין טענות מאוצרות
תצוגה זו אינה ממציאה הערכת טענה כאשר ליומן אין אחת.
מתודות קשורות
נוצר מגרף המתודות ומוצג כיחסים שהוצעו על ידי המכונה — לא מוסקת כל טענת ראיה.