ScholarGate
עוזר

השוואת שיטות

סקרו את השיטות שבחרתם זו לצד זו; שורות שבהן יש הבדל מודגשות.

מבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנלים×מבחן גבולות ARDL של פאנלים (Panel ARDL Bounds Test)×
תחוםאקונומטריקהאקונומטריקה
משפחהRegression modelRegression model
שנת המקור1988–20122001
הוגה השיטהHoltz-Eakin, Newey & Rosen (1988); Dumitrescu & Hurlin (2012)Pesaran, Shin & Smith
סוגCausality testBounds test for cointegration
מקור מכונןDumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI ↗Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI ↗
כינוייםpanel causality test, Dumitrescu-Hurlin test, heterogeneous panel causality, panel Granger testPanel ARDL, Panel bounds testing, Panel ARDL cointegration, Panel PSS bounds test
קשורות56
תקצירThe Panel Granger Causality test examines whether past values of one variable help predict another variable across multiple cross-sectional units observed over time. It extends the classical Granger causality framework to panel data, accounting for cross-sectional heterogeneity and enabling more powerful inference by pooling information across units.The Panel ARDL Bounds Test extends the Pesaran, Shin and Smith (2001) bounds testing procedure to panel data, allowing researchers to test for long-run cointegrating relationships between variables without requiring all series to be integrated of the same order. It is widely used in macro-panel studies where variables may be I(0), I(1), or a mixture of both.
ScholarGateמערך נתונים
  1. v1
  2. 2 מקורות
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 מקורות
  3. PUBLISHED

מעבר לחיפוש הורדת מצגת

ScholarGateהשוואת שיטות: Panel Granger Causality · Panel ARDL Bounds Test. אוחזר בתאריך 2026-06-18 מתוך https://scholargate.app/he/compare