השוואת שיטות
סקרו את השיטות שבחרתם זו לצד זו; שורות שבהן יש הבדל מודגשות.
| כלים דרך ריבועים פחותים בשני שלבים (IV/2SLS)× | רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)× | |
|---|---|---|
| תחום≠ | הסקה סיבתית | אקונומטריקה |
| משפחה | Regression model | Regression model |
| שנת המקור≠ | 2009 | 2019 |
| הוגה השיטה≠ | Angrist & Pischke (textbook treatment); Stock & Yogo (weak-instrument theory) | Wooldridge (textbook treatment); classical least squares |
| סוג≠ | Instrumental-variables regression | Linear regression |
| מקור מכונן≠ | Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355 | Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860 |
| כינויים≠ | instrumental variables, IV estimation, 2SLS, instrumental variable regression | ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu |
| קשורות | 5 | 5 |
| תקציר≠ | IV/2SLS is a two-stage estimation method that recovers the causal effect of an endogenous regressor by isolating the part of its variation driven by an external instrument. It is the workhorse identification strategy in modern applied econometrics, developed at length in Angrist and Pischke's Mostly Harmless Econometrics (2009). | Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE). |
| ScholarGateמערך נתונים ↗ |
|
|