Machine learningExplicit Multistage
Méthode de Runge-Kutta
La méthode de Runge-Kutta est une famille de techniques numériques explicites pour résoudre les équations différentielles ordinaires (EDO) développée indépendamment par Carl Runge en 1895 et Martin Kutta en 1901. La variante d'ordre quatre (RK4) est l'un des algorithmes les plus utilisés en sciences computationnelles et en ingénierie pour les problèmes d'intégration temporelle.
Lire la méthode complète
Réservé aux membres
Se connecterConnectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Sources
- Runge, C. (1895). Ueber die numerische Auflösung von Differentialgleichungen. Mathematische Annalen, 46(2), 167–178. DOI: 10.1007/BF01446807 ↗
- Kutta, M. W. (1901). Beitrag zur näherungsweisen Integration totaler Differentialgleichungen. Zeitschrift für Mathematik und Physik, 46, 435–453. link ↗
- Butcher, J. C. (2008). Numerical Methods for Ordinary Differential Equations (2nd ed.). Wiley. DOI: 10.1002/9780470753767 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Runge-Kutta Method for Numerical Integration. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/numerical-methods/runge-kutta-method
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →