R-carré ajusté (R²_adj)
Le R² ajusté est une version corrigée du coefficient de détermination qui tient compte du nombre de prédicteurs dans un modèle de régression. Introduit par Henri Theil en 1961, il remédie à la limitation fondamentale du R² standard : la tendance à augmenter chaque fois qu'un prédicteur est ajouté, que ce prédicteur contribue ou non de manière significative à expliquer la variable cible.
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Sources
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/model-evaluation/adjusted-r-squared
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- Critère d'information d'Akaike (AIC)Évaluation de modèles↔ compare
- Critère d'information bayésien (BIC)Évaluation de modèles↔ compare
- Erreur quadratique moyenne (EQM)Évaluation de modèles↔ compare
- Coefficient de détermination (R²)Évaluation de modèles↔ compare
- Erreur quadratique moyenne (RMSE)Évaluation de modèles↔ compare
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