Dossier de preuve de méthode

Robust OLS

Robust OLS applies ordinary least squares to estimate coefficients and then replaces the classical standard errors with heteroscedasticity-consistent (HC) standard errors — commonly called White standard errors. This leaves the point estimates unchanged while yielding valid t-statistics and confidence intervals even when the error variance is not constant across observations.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. · DOI 10.2307/1912934
Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. · ISBN 978-1337558860

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyGeneralized Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPanel Fixed Effects Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyQuantile Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketRobust GLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.