ScholarGate
دستیار

مقایسهٔ روش‌ها

روش‌های انتخابی خود را کنار هم مرور کنید؛ ردیف‌های متفاوت برجسته شده‌اند.

برآوردگر MM برای رگرسیون استوار×رگرسیون کمترین میانه توان دوم (LMS)×
حوزهآمارآمار
خانوادهRegression modelRegression model
سال پیدایش19871984
پدیدآورVictor J. YohaiPeter J. Rousseeuw
نوعRobust linear regressionRobust linear regression
منبع بنیادینYohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI ↗
نام‌های دیگرMM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin EdiciLMS, least median of squares regression, en küçük medyan kareler (LMS)
مرتبط55
خلاصهThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved.Least Median of Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of minimising the sum of squared residuals like ordinary least squares, it minimises the median of the squared residuals, which lets the fit resist contamination by up to roughly 50% outliers.
ScholarGateمجموعه‌داده
  1. v1
  2. 2 منابع
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 منابع
  3. PUBLISHED

رفتن به جست‌وجو دریافت اسلایدها

ScholarGateمقایسهٔ روش‌ها: MM-Estimator · Least Median of Squares. بازیابی‌شده در 2026-06-19 از https://scholargate.app/fa/compare