ScholarGate
دستیار

مقایسهٔ روش‌ها

روش‌های انتخابی خود را کنار هم مرور کنید؛ ردیف‌های متفاوت برجسته شده‌اند.

مدل ARCH (ناهمسان‌گسیختگی شرطی خودرگرسیو)×مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)×
حوزهاقتصادسنجیاقتصادسنجی
خانوادهRegression modelRegression model
سال پیدایش19822015
پدیدآورRobert F. EngleBox & Jenkins (Box-Jenkins methodology)
نوعConditional volatility modelUnivariate time-series model
منبع بنیادینEngle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
نام‌های دیگرARCH, autoregressive conditional heteroskedasticity, Engle ARCH, conditional variance modelBox-Jenkins model, ARIMA(p,d,q), ARIMA Modeli
مرتبط65
خلاصهThe ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's error as a function of past squared errors, explaining why volatile periods cluster together — a phenomenon known as volatility clustering.ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series from its own past. It is the centrepiece of the Box-Jenkins methodology set out in Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5th ed., 2015).
ScholarGateمجموعه‌داده
  1. v1
  2. 2 منابع
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 1 منابع
  3. PUBLISHED

رفتن به جست‌وجو دریافت اسلایدها

ScholarGateمقایسهٔ روش‌ها: ARCH model · ARIMA. بازیابی‌شده در 2026-06-19 از https://scholargate.app/fa/compare