Pearsoni chi-ruut sõltumatuse test
Chi-ruut sõltumatuse test on mitteparameetriline hüpoteesitest, mis määrab, kas kaks kategoorilist muutujat on statistiliselt seotud või üksteisest sõltumatud. Karl Pearsoni poolt 1900. aastal kasutusele võetud test on endiselt standardprotseduur kontingentsitabelite analüüsimiseks ning ei eelda normaaljaotust – ainult seda, et vaatlused on sõltumatud ja oodatavad rakusagedused on piisavalt suured.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables. Philosophical Magazine, Series 5, 50(302), 157–175. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Chi-square goodness-of-fit test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/chi-square
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Craméri VStatistika↔ compare
- Logistiline regressioonUurimisstatistika↔ compare
- McNemari testStatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →