Meetodi tõendite kirje

Pesaran-Timmermann Test

Introduced by Pesaran and Timmermann (1992), the PT test is a nonparametric procedure that evaluates whether a forecasting model correctly predicts the direction (sign) of a target variable more often than would be expected by chance. It is widely used in financial econometrics and macroeconomic forecasting to assess the practical utility of a model beyond simple error metrics, particularly when the economic cost of getting the direction wrong is high.

Sources recorded, not reviewed

Allikakirje

Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.

Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy

Taksonoomiline meetodikirje · hypothesis-test / econometrics

Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509922

Ava täielik meetod

Kureeritud väited

Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.

Kureeritud väiteid veel pole

See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.

Seotud meetodid

Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.

Taxonomic bucketDiebold-Mariano Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRuns Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySign Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.