Regresión Robusta de Ridge
La regresión robusta de Ridge combina la M-estimación con la regularización L2 (ridge) para producir estimaciones de coeficientes que son simultáneamente resistentes a valores atípicos y estables ante la multicolinealidad. Minimiza una función de pérdida robusta (como la de Huber) penalizada por la norma al cuadrado del vector de coeficientes, reduciendo el peso de las observaciones influyentes mientras encoge los predictores correlacionados hacia cero.
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Ridge Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/robust-ridge-regression
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