Regresión Robusta Bayesiana
La Regresión Robusta Bayesiana reemplaza el supuesto de error gaussiano de la regresión lineal ordinaria con una distribución de colas pesadas —más comúnmente la Student-t— y estima todos los parámetros en un marco bayesiano. Las colas más pesadas otorgan a los valores atípicos menos influencia sobre la línea ajustada, lo que produce estimaciones de coeficientes estables e intervalos de incertidumbre honestos incluso cuando los datos contienen observaciones inusuales.
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Fuentes
- Geweke, J. (1993). Bayesian treatment of the independent Student-t linear model. Journal of Applied Econometrics, 8(S1), S19–S40. DOI: 10.1002/jae.3950080504 ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/bayesian-robust-regression
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