Wild Bootstrap
The wild bootstrap is a resampling method for regression models with heteroscedastic errors, introduced by Wu (1986) and refined by Davidson and Flachaire (2008). It builds a bootstrap distribution by rescaling each fitted residual with a random sign, so that standard errors and confidence intervals stay valid when the error variance is not constant or the data are clustered.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Wu, C. F. J. (1986). Jackknife, Bootstrap and Other Resampling Methods in Regression Analysis. Annals of Statistics, 14(4), 1261-1295. · DOI 10.1214/aos/1176350142
- Davidson, R., & Flachaire, E. (2008). The Wild Bootstrap, Tamed at Last. Journal of Econometrics, 146(1), 162-169. · DOI 10.1016/j.jeconom.2008.08.003
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.