Ruin Theory
Ruin Theory models the stochastic surplus process of an insurance company to quantify the probability that accumulated losses eventually exceed available capital. Introduced by Filip Lundberg in his 1903 doctoral thesis and rigorously unified by Harald Cramér in 1930, the classical Cramér-Lundberg model assumes premiums arrive at a constant rate, claims follow a compound Poisson process, and individual claim sizes are independent and identically distributed. It remains the foundational framework of collective risk theory in actuarial science.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. · ISBN 978-981-4282-52-9
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.