Nonlinear Zivot-Andrews test
The Nonlinear Zivot-Andrews test extends the classical Zivot-Andrews structural-break unit root test by embedding smooth-transition nonlinear adjustment into the test regression. It jointly searches for an endogenous structural break and allows the speed of mean-reversion to vary with distance from the attractor, producing more power against nonlinear stationary alternatives than either test alone.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. · DOI 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.