Registro de evidencia del método

Driscoll-Kraay SE

Driscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. Introduced by Driscoll and Kraay in 1998, the method corrects inference when residuals exhibit cross-sectional dependence, serial autocorrelation, and heteroskedasticity simultaneously—problems common in macroeconomic and international finance panels where units such as countries or industries share common shocks.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Driscoll-Kraay Standard Errors

Registro del método taxonómico · regression-model / econometrics

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. · DOI 10.1162/003465398557825

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Same method familyNewey-West HACmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPesaran CD Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.