DCC-MIDAS
DCC-MIDAS combines dynamic conditional correlation (DCC) GARCH with mixed-frequency data sampling (MIDAS), enabling estimation of time-varying correlations between variables when observations arrive at different frequencies. Introduced by Engle et al. (2013), it models how correlations evolve with low-frequency macroeconomic conditions using high-frequency asset price information. This is crucial for portfolio risk management and understanding macro-finance linkages.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. · DOI 10.1162/rest_a_00300
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. · DOI 10.1016/j.jeconom.2011.02.013
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.